栏目导航
热透新闻
您当前的位置 :主页 > 热透新闻 >
建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金2017年第2季度报告
发布日期:2021-09-11 08:31   来源:未知   阅读:

  基金管理人:建信基金管理有限责任公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年7月20日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。 基金产品概况 基金简称 建信安心回报两年定期开放债券  基金主代码 000346  交易代码 000346  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2013年11月5日  报告期末基金份额总额 166,012,953.09份  投资目标 在严格控制风险并保持较高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。  投资策略 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金在债券资产所提供的稳定收益的基础上,适当参与一级市场新股申购或增发新股,为基金份额持有人增加收益,实现基金资产的长期稳定增值。 本基金在综合分析宏观经济、货币政策等因素的基础上,采用久期管理、期限管理、类属管理和风险管理相结合的投资策略。在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。  业绩比较基准 两年期银行定期存款收益率(税前)。  风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。  基金管理人 建信基金管理有限责任公司  基金托管人 招商银行股份有限公司  下属分级基金的基金简称 建信安心回报两年定期开放债券A 建信安心回报两年定期开放债券C  下属分级基金的交易代码 000346 000347  报告期末下属分级基金的份额总额 26,423,489.62份 139,589,463.47份   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2017年4月1日-2017年6月30日)   建信安心回报两年定期开放债券A 建信安心回报两年定期开放债券C  1.本期已实现收益 199,262.40 929,804.27  2.本期利润 327,178.39 1,605,281.63  3.加权平均基金份额本期利润 0.0119 0.0111  4.期末基金资产净值 26,894,956.97 141,932,549.00  5.期末基金份额净值 1.018 1.017  1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信安心回报两年定期开放债券A 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.19% 0.05% 0.53% 0.01% 0.66% 0.04%  建信安心回报两年定期开放债券C 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 1.19% 0.05% 0.53% 0.01% 0.66% 0.04%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    黎颖芳 本基金的基金经理 2016年6月1日 - 16 硕士。2000年7月毕业于湖南大学金融保险学院,同年进入大成基金管理公司,在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入本公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理。香港六合网开奖结果。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金基金经理;2012年11月15日起任建信纯债债券型证券投资基金基金经理;2014年12月2日起任建信稳定得利债券型证券投资基金基金经理;2015年12月8日起任建信稳定丰利债券型证券投资基金基金经理;2016年6月1日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年11月8日起任建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年11月8日起任建信睿享纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年11月15日起任建信恒丰纯债债券型证券投资基金基金经理,2017年1月6日起建信稳定鑫利债券型证券投资基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的规定和《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次,原因是投资组合投资策略需要,未导致不公平交易和利益输送。 报告期内基金投资策略和运作分析 二季度宏观经济运行平稳,虽然PPI数据在一季度高点后小幅回落,但每月新增贷款依旧维持在1.1万亿水平,显示出经济动能犹在;结合的通胀低位可控,以及M2同比持续下行,基本面对债券市场整体偏利好。而政策方面,“一行三会”持续出台各项政策加强监管,货币投放依旧以每日公开市场逆回购以及MLF对冲到期量,中性偏紧的资金面直到季度末央行为稳定市场、投放28天逆回购才有所缓解,金融去杠杆的压力成为二季度债券熊市的主要因素。国际方面,欧洲经济稳步复苏,美国方面则受到油价低迷拖累,核心通胀、非农就业等数据不及预期,美元指数也阶段性走弱;在引入“逆周期因子”后人民币逐步走强,二季度兑美元升值1.81%至6.7744. 在此背景下,二季度债券收益率先震荡上行,曲线呈“熊平”形态,直至季度末有所回落。整个季度短端收益率上行接近30bp,长端收益率上行也超过20bp,期限利差显著收窄。股票市场呈现震荡格局,六合宝典最新版,经过4月份的一波大幅调整,上证指数从接近3300点跌至3000点水平,季末随着监管及流动性宽松重回3200点。 回顾二季度的基金管理工作,在监管趋严和金融去杠杆的大背景,收益率曲线易上难下,本基金二季度操作相对谨慎,延续了组合的低久期操作,同时适当的增加杠杆,降低了转债比例,积极的进行调仓换仓,提高了组合回报。 报告期内基金的业绩表现 本报告期安心回报两年A净值增长率1.19%,波动率0.05%,安心回报两年C净值增长率1.19%,波动率0.05%;业绩比较基准收益率0.53%,波动率0.01%。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:股票 - -  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 232,940,367.20 90.40   其中:债券 232,940,367.20 90.40   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 11,711,763.59 4.55  8 其他资产 13,017,026.86 5.05  9 合计 257,669,157.65 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期未投资境内股票。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期未投资股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 10,135,792.80 6.00  2 央行票据 - -  3 金融债券 39,284,000.00 23.27   其中:政策性金融债 39,284,000.00 23.27  4 企业债券 53,449,129.00 31.66  5 企业短期融资券 90,256,000.00 53.46  6 中期票据 19,666,000.00 11.65  7 可转债(可交换债) 379,445.40 0.22  8 同业存单 19,770,000.00 11.71  9 其他 - -  10 合计 232,940,367.20 137.98   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 018005 国开1701 200,000 19,916,000.00 11.80  2 111799422 17西安银行CD014 200,000 19,770,000.00 11.71  3 160215 16国开15 200,000 19,368,000.00 11.47  4 136513 16电投03 150,000 14,782,500.00 8.76  5 011760073 17南山集SCP004 100,000 10,050,000.00 5.95   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金报告期内未投资于国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金报告期内未投资于国债期货。 投资组合报告附注 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 2,867.69  2 应收证券清算款 9,993,663.00  3 应收股利 -  4 应收利息 3,020,496.17  5 应收申购款 -  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 13,017,026.86   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 128013 洪涛转债 101.30 0.00   报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期未投资股票。 开放式基金份额变动 单位:份 项目 建信安心回报两年定期开放债券A 建信安心回报两年定期开放债券C  报告期期初基金份额总额 27,727,697.19 146,821,097.35  报告期期间基金总申购份额 122,246.18 115,130.34  减:报告期期间基金总赎回份额 1,426,453.75 7,346,764.22  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) - -  报告期期末基金份额总额 26,423,489.62 139,589,463.47  上述总申购份额含红利再投资和转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 58,422,590.07  报告期期间买入/申购总份额 -  报告期期间卖出/赎回总份额 -  报告期期末管理人持有的本基金份额 58,422,590.07  报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 35.19   基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 单位:份 投资者类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况   序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比  机构 1 4月1日至6月30日 58,422,590.07 0.00 0.00 58,422,590.07 35.19%   2 4月1日至6月30日 58,422,590.07 0.00 7,153,641.68 51,268,948.39 30.88%  产品特有风险  本基金由于存在单一投资者份额占比达到或超过20%的情况,可能会出现因集中赎回而引发的基金流动性风险,敬请投资者注意。 本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制,持续做好基金流动性风险的管控工作,审慎评估大额申赎对基金运作的影响,采取有效措施切实保护持有人合法权益。   备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会批准建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金设立的文件; 2、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金基金合同》; 3、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》; 4、《建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金托管协议》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2017年7月20日